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类  目:社会科学
分  目:学术成果
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A Possibilistic Mean_SemivarianceEntropy Model for MultiPeriod Portfolio Selection with Transaction Costs

    张卫国撰写,发表于EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH 2012年第222卷第2期。该文探讨模糊不确定环境下多期投资组合选择的问题。根据现实金融市场具有模糊不确定性的特征,结合现代投资组合选择理论、最优化模型与计算方法,运用模糊数学、最优化理论及智能算法技术开展研究,提出模糊不确定环境下资产组合分散化程度的可能性熵度量指标。在此基础上考虑资产收益、风险、交易费用及分散化程度因素,提出基于可能性均值—半方差—熵模型来研究带交易费用的多阶段投资组合问题,构建基于比例熵的对比模型。并设计混合遗传模拟退火算法来对问题进行求解。该文获广东省2012—2013年度哲学社会科学优秀成果奖一等奖。